V-Lab
First Trust印度NIFTY 50等权乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
13.38%
decreased by 0.12%
1周
14.02%
increased by 0.52%
1个月
16.09%
increased by 2.59%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 02:22
参数估计
2012年5月16日 至 2026年9月11日非流动资产
模型洞察
波动率冲击以 40个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约40天后损失一半的影响。
μ
MEM 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为40天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0475 | 2.80*** |
| αARCH | 0.1296 | 5.51*** |
| βGARCH | 0.8532 | 43.08*** |
0.983
持续性40天
半衰期μ
MEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0475 | 2.80*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1296 | 5.51*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8532 | 43.08*** |
持续性:
0.983
半衰期:
40天
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