V-Lab
First Trust印度NIFTY 50等权非对称指数乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
13.55%
decreased by 0.31%
1周
14.14%
increased by 0.28%
1个月
16.03%
increased by 2.17%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 02:22
参数估计
2012年5月16日 至 2026年9月11日非流动资产
模型洞察
波动率冲击以 39个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约39天后损失一半的影响。
μ
APMEM 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为39天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0458 | 3.59*** |
| αARCH | 0.1236 | 6.16*** |
| βGARCH | 0.8541 | 44.64*** |
| γ杠杆 | 0.1391 | 1.59 |
| δ幂 | 2.0466 | 9.50*** |
0.982
持续性39天
半衰期μ
APMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0458 | 3.59*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1236 | 6.16*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8541 | 44.64*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.1391 | 1.59 |
δ 幂 变换幂次 | 2.0466 | 9.50*** |
持续性:
0.982
半衰期:
39天
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