V-Lab
First Trust印度NIFTY 50等权GAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年10月6日 星期二的波动率预测
1天
38,722.86%
decreased by 4,735.03%
1周
37,726.04%
decreased by 5,731.85%
1个月
34,146.95%
decreased by 9,310.94%
更新于2026年10月6日星期二 UTC 02:18
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2012年2月28日 至 2026年10月2日模型洞察
估计的学生t自由度 v = 2.00 处于无限方差边界（v → 2）：模型将极端波动归因于厚尾而非波动率，因此此处的波动率尺度不可靠。请参见边界参数标记。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
尾部不可靠: v = 2.00 处于无限方差边界
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0000 | |
| αARCH | 0.0754 | 2.21** |
| βGARCH | 0.9739 | 164.01*** |
| ν自由度 | 2.0000 | 1,084.01*** |
0.974
持续性26天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0000 | |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0754 | 2.21** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9739 | 164.01*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 2.0000 | 1,084.01*** |
持续性:
0.974
半衰期:
26天
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