V-Lab
Horizons BetaPro标普/TSX封顶GAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
33.43%
decreased by 0.94%
1周
33.39%
decreased by 0.98%
1个月
33.24%
decreased by 1.13%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 09:05
参数估计
2007年6月12日 至 2026年9月11日模型洞察
波动率冲击以 42个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约42天后损失一半的影响。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 9.31，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为42天v = 9.31 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 4.1015 | 2.06** |
| αARCH | 0.1058 | 7.44*** |
| βGARCH | 0.9838 | 110.44*** |
| ν自由度 | 9.3067 | 1.15 |
0.984
持续性42天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 4.1015 | 2.06** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1058 | 7.44*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9838 | 110.44*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 9.3067 | 1.15 |
持续性:
0.984
半衰期:
42天
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