Horizons BetaPro标普/TSX封顶GAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年10月26日 星期一的波动率预测
1天
32.12%
decreased by 0.43%
1周
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1个月
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更新于2026年10月24日星期六 UTC 13:02
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2007年6月12日 至 2026年10月23日模型洞察
波动率冲击以 42个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约42天后损失一半的影响。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 10.59，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为42天v = 10.59 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω长期 | 4.1175 | 2.31** |
| α得分 | 0.1072 | 7.41*** |
| β持续性 | 0.9836 | 119.05*** |
| ν自由度 | 10.5854 | 0.98 |
0.984
持续性42天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 长期 价格变动条件下的长期方差 | 4.1175 | 2.31** |
α 得分 标准化得分的权重 | 0.1072 | 7.41*** |
β 持续性 波动率持续性 | 0.9836 | 119.05*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 10.5854 | 0.98 |
持续性:
0.984
半衰期:
42天
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