V-Lab
Horizons BetaPro标普/TSX封顶非对称乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
28.73%
decreased by 1.61%
1周
29.28%
decreased by 1.06%
1个月
31.28%
increased by 0.94%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 09:03
参数估计
2007年6月13日 至 2026年9月11日模型洞察
该资产表现出强的杠杆效应：负收益使次日波动率比同等正收益多增加108%。
μ
AMEM 模型
点击查看方程
杠杆效应: 负收益对波动率的影响比正收益大108%
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0992 | 7.11*** |
| αARCH | 0.1497 | 3.70*** |
| βGARCH | 0.7586 | 48.22*** |
| γ杠杆 | 0.1624 | 2.18** |
0.990
持续性66天
半衰期μ
AMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0992 | 7.11*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1497 | 3.70*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7586 | 48.22*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.1624 | 2.18** |
持续性:
0.990
半衰期:
66天
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