V-Lab
Horizons BetaPro标普/TSX封顶广义自回归条件异方差（GARCH）模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
32.68%
decreased by 1.04%
1周
32.73%
decreased by 0.99%
1个月
32.88%
decreased by 0.84%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 09:03
参数估计
2007年6月12日 至 2026年9月11日模型洞察
波动率冲击以 43个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约43天后损失一半的影响。
σ
GARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为43天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0728 | 4.82*** |
| αARCH | 0.1192 | 8.23*** |
| βGARCH | 0.8650 | 63.50*** |
0.984
持续性43天
半衰期σ
GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0728 | 4.82*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1192 | 8.23*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8650 | 63.50*** |
持续性:
0.984
半衰期:
43天
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