V-Lab
Horizons BetaPro标普/TSX封顶MF2-GARCH（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
35.18%
decreased by 1.61%
1周
35.12%
decreased by 1.67%
1个月
35.19%
decreased by 1.60%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 09:05
参数估计
2007年6月12日 至 2026年9月11日模型洞察
该资产表现出强烈的杠杆效应：波动率几乎完全对负向冲击作出反应。对正向冲击的ARCH反应可忽略不计。
σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
杠杆效应: 波动率几乎完全由负向冲击驱动
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| m窗口 | 71 | |
| αARCH | 0.0000 | 0.00 |
| βGARCH | 0.8792 | 90.10*** |
| γ杠杆 | 0.1650 | 9.98*** |
| λ₁τ截距 | 0.0491 | 1.57 |
| λ₂预测调整 | 0.0792 | 2.41** |
| λ₃τ持续性 | 0.9067 | 24.25*** |
0.962
持续性18天
半衰期σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
m 窗口 滚动窗口长度 | 71 | |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0000 | 0.00 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8792 | 90.10*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.1650 | 9.98*** |
λ₁ τ截距 基线长期系数 | 0.0491 | 1.57 |
λ₂ 预测调整 预测表现敏感度 | 0.0792 | 2.41** |
λ₃ τ持续性 长期因子持续性 | 0.9067 | 24.25*** |
持续性:
0.962
半衰期:
18天
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