V-Lab
Horizons BetaPro标普/TSX封顶MF2-GARCH（波动性分析模型）
2026年10月6日 星期二的波动率预测
1天
30.71%
decreased by 0.29%
1周
31.05%
increased by 0.05%
1个月
31.98%
increased by 0.98%
更新于2026年10月6日星期二 UTC 09:18
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2007年6月12日 至 2026年10月2日模型洞察
该资产表现出强烈的杠杆效应：波动率几乎完全对负向冲击作出反应。对正向冲击的ARCH反应可忽略不计。
σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
杠杆效应: 波动率几乎完全由负向冲击驱动
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| m窗口 | 71 | |
| αARCH | 0.0000 | 0.00 |
| βGARCH | 0.8791 | 89.96*** |
| γ杠杆 | 0.1646 | 9.96*** |
| λ₁τ截距 | 0.0499 | 1.59 |
| λ₂预测调整 | 0.0798 | 2.42** |
| λ₃τ持续性 | 0.9057 | 24.13*** |
0.961
持续性18天
半衰期σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
m 窗口 滚动窗口长度 | 71 | |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0000 | 0.00 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8791 | 89.96*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.1646 | 9.96*** |
λ₁ τ截距 基线长期系数 | 0.0499 | 1.59 |
λ₂ 预测调整 预测表现敏感度 | 0.0798 | 2.42** |
λ₃ τ持续性 长期因子持续性 | 0.9057 | 24.13*** |
持续性:
0.961
半衰期:
18天
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