V-Lab
Horizons BetaPro标普/TSX封顶乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
28.00%
decreased by 0.16%
1周
28.66%
increased by 0.50%
1个月
31.07%
increased by 2.91%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 09:03
参数估计
2007年6月13日 至 2026年9月11日模型洞察
在持续性为 0.994 时，波动率冲击的半衰期为 113个交易日（约0.5年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
μ
MEM 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.994，冲击半衰期约113天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0936 | 3.37*** |
| αARCH | 0.2443 | 8.95*** |
| βGARCH | 0.7496 | 44.14*** |
0.994
持续性113天
半衰期μ
MEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0936 | 3.37*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2443 | 8.95*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7496 | 44.14*** |
持续性:
0.994
半衰期:
113天
ETFs的其他乘法误差模型分析