V-Lab
Horizons BetaPro标普/TSX封顶指数GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
36.48%
decreased by 1.91%
1周
36.34%
decreased by 2.05%
1个月
35.88%
decreased by 2.51%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 09:03
参数估计
2007年6月12日 至 2026年9月11日模型洞察
该资产表现出强烈的杠杆效应：波动率几乎完全对负向冲击作出反应。对正向冲击的ARCH反应可忽略不计。
σ
EGARCH 模型
点击查看方程
杠杆效应: 波动率几乎完全由负向冲击驱动
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0307 | 2.00** |
| αARCH | 0.1518 | 8.32*** |
| βGARCH | 0.9792 | 190.96*** |
| γ杠杆 | -0.1111 | -6.58*** |
0.979
持续性33天
半衰期σ
EGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0307 | 2.00** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1518 | 8.32*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9792 | 190.96*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.1111 | -6.58*** |
持续性:
0.979
半衰期:
33天
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