V-Lab
FT Vest US Equity Moderate B指数GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
6.56%
decreased by 0.46%
1周
6.69%
decreased by 0.33%
1个月
7.07%
increased by 0.05%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 02:16
参数估计
2023年7月24日 至 2026年9月11日模型洞察
该资产表现出强烈的杠杆效应：波动率几乎完全对负向冲击作出反应。对正向冲击的ARCH反应可忽略不计。
σ
EGARCH 模型
点击查看方程
杠杆效应: 波动率几乎完全由负向冲击驱动
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | -0.1040 | -0.93 |
| αARCH | 0.1899 | 1.81* |
| βGARCH | 0.9286 | 18.86*** |
| γ杠杆 | -0.1891 | -2.45** |
0.929
持续性9天
半衰期σ
EGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | -0.1040 | -0.93 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1899 | 1.81* |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9286 | 18.86*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.1891 | -2.45** |
持续性:
0.929
半衰期:
9天
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