V-Lab
FT Vest US Equity Moderate B非对称指数ARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
7.02%
decreased by 0.71%
1周
7.27%
decreased by 0.46%
1个月
8.04%
increased by 0.31%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 02:16
参数估计
2023年7月24日 至 2026年9月11日模型洞察
该资产表现出强烈的杠杆效应：波动率几乎完全对负向冲击作出反应。对正向冲击的ARCH反应可忽略不计。 波动率幂次 δ = 0.87 小于2，因此大冲击对波动率的影响低于二次方，是一种比标准GARCH更抗异常值的反应。
σ
APARCH 模型
点击查看方程
杠杆效应: 波动率几乎完全由负向冲击驱动δ = 0.87 · 次二次幂
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0307 | 1.41 |
| αARCH | 0.1342 | 2.73*** |
| βGARCH | 0.8546 | 10.41*** |
| γ杠杆 | 0.9649 | 2.44** |
| δ幂 | 0.8744 | 3.89*** |
0.954
持续性15天
半衰期σ
APARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0307 | 1.41 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1342 | 2.73*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8546 | 10.41*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.9649 | 2.44** |
δ 幂 变换幂次 | 0.8744 | 3.89*** |
持续性:
0.954
半衰期:
15天
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