V-Lab
FT Vest US Equity Moderate B曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
5.25%
increased by 0.44%
1周
5.28%
increased by 0.47%
1个月
5.41%
increased by 0.60%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 02:17
参数估计
2023年7月24日 至 2026年9月11日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 27个交易日 的半衰期衰减。
τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.8617 | 2.66*** |
| αARCH | 0.1762 | 4.09*** |
| βGARCH | 0.7984 | 14.76*** |
样条系数
K=1
| γ1 | -0.3424 | -1.27 |
0.975
持续性27天
半衰期τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.8617 | 2.66*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1762 | 4.09*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7984 | 14.76*** |
样条系数
K=1
| γ1 | -0.3424 | -1.27 |
持续性:
0.975
半衰期:
27天
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