V-Lab
FT Vest US Equity Moderate B非对称GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
7.49%
increased by 0.97%
1周
7.60%
increased by 1.08%
1个月
7.94%
increased by 1.42%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 02:16
参数估计
2023年7月24日 至 2026年9月11日模型洞察
波动率冲击以 20个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约20天后损失一半的影响。
σ
AGARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为20天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0000 | 0.00 |
| αARCH | 0.1424 | 2.31** |
| βGARCH | 0.8243 | 9.97*** |
| γ杠杆 | 0.2750 | 1.44 |
0.967
持续性20天
半衰期σ
AGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0000 | 0.00 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1424 | 2.31** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8243 | 9.97*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.2750 | 1.44 |
持续性:
0.967
半衰期:
20天
FT Vest US Equity Moderate B其他分析
ETFs的其他非对称GARCH模型分析