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FT Vest US Equity Moderate B非对称乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
5.27%
decreased by 0.54%
1周
5.49%
decreased by 0.32%
1个月
6.06%
increased by 0.25%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 02:16
参数估计
2023年7月24日 至 2026年9月11日模型洞察
该资产表现出强的杠杆效应：负收益使次日波动率比同等正收益多增加181%。
μ
AMEM 模型
点击查看方程
杠杆效应: 负收益对波动率的影响比正收益大181%
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0114 | 3.39*** |
| αARCH | 0.1170 | 1.78* |
| βGARCH | 0.7189 | 11.36*** |
| γ杠杆 | 0.2124 | 1.97** |
0.942
持续性12天
半衰期μ
AMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0114 | 3.39*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1170 | 1.78* |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7189 | 11.36*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.2124 | 1.97** |
持续性:
0.942
半衰期:
12天
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