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FT Vest US Equity Moderate B零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
5.27%
increased by 0.49%
1周
5.24%
increased by 0.46%
1个月
5.15%
increased by 0.37%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 02:17
参数估计
2023年7月24日 至 2026年9月11日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 9个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.9466 | 3.69*** |
| αARCH | 0.2052 | 3.38*** |
| βGARCH | 0.7185 | 10.82*** |
样条系数
K=5
| γ1 | -7.1604 | -2.25** |
| γ2 | 15.3119 | 2.95*** |
| γ3 | -14.5417 | -3.67*** |
| γ4 | 7.8782 | 2.39** |
| γ5 | -0.8608 | -0.40 |
0.924
持续性9天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.9466 | 3.69*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2052 | 3.38*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7185 | 10.82*** |
样条系数
K=5
| γ1 | -7.1604 | -2.25** |
| γ2 | 15.3119 | 2.95*** |
| γ3 | -14.5417 | -3.67*** |
| γ4 | 7.8782 | 2.39** |
| γ5 | -0.8608 | -0.40 |
持续性:
0.924
半衰期:
9天
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