V-Lab
Janus Henderson B-BBB CLO ET零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
1.92%
decreased by 0.07%
1周
2.07%
increased by 0.08%
1个月
2.47%
increased by 0.48%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 22:12
参数估计
2022年1月12日 至 2026年9月11日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 15个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.6475 | 2.88*** |
| αARCH | 0.1497 | 3.81*** |
| βGARCH | 0.8055 | 17.13*** |
样条系数
K=4
| γ1 | -3.6099 | -4.69*** |
| γ2 | 5.0967 | 3.94*** |
| γ3 | -1.9181 | -1.60 |
| γ4 | 0.6178 | 0.66 |
0.955
持续性15天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.6475 | 2.88*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1497 | 3.81*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8055 | 17.13*** |
样条系数
K=4
| γ1 | -3.6099 | -4.69*** |
| γ2 | 5.0967 | 3.94*** |
| γ3 | -1.9181 | -1.60 |
| γ4 | 0.6178 | 0.66 |
持续性:
0.955
半衰期:
15天
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