Janus Henderson B-BBB CLO ET零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月27日 星期二的波动率预测
1天
3.20%
increased by 0.06%
1周
3.20%
increased by 0.06%
1个月
3.21%
increased by 0.07%
更新于2026年10月26日星期一 UTC 21:20
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2022年1月12日 至 2026年10月23日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 14个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.6491 | 3.06*** |
| αARCH | 0.1426 | 3.77*** |
| βGARCH | 0.8089 | 17.33*** |
样条系数
K=4
| γ1 | -3.4339 | -4.79*** |
| γ2 | 4.9223 | 4.21*** |
| γ3 | -1.9572 | -1.88* |
| γ4 | 0.6584 | 0.81 |
0.952
持续性14天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.6491 | 3.06*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1426 | 3.77*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8089 | 17.33*** |
样条系数
K=4
| γ1 | -3.4339 | -4.79*** |
| γ2 | 4.9223 | 4.21*** |
| γ3 | -1.9572 | -1.88* |
| γ4 | 0.6584 | 0.81 |
持续性:
0.952
半衰期:
14天
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