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Janus Henderson B-BBB CLO ET零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月6日 星期二的波动率预测
1天
2.45%
decreased by 0.16%
1周
2.52%
decreased by 0.09%
1个月
2.72%
increased by 0.11%
更新于2026年10月5日星期一 UTC 21:21
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2022年1月12日 至 2026年10月2日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 15个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.6522 | 2.96*** |
| αARCH | 0.1471 | 3.80*** |
| βGARCH | 0.8064 | 17.24*** |
样条系数
K=4
| γ1 | -3.5159 | -4.75*** |
| γ2 | 5.0150 | 4.10*** |
| γ3 | -1.9722 | -1.78* |
| γ4 | 0.6758 | 0.78 |
0.954
持续性15天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.6522 | 2.96*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1471 | 3.80*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8064 | 17.24*** |
样条系数
K=4
| γ1 | -3.5159 | -4.75*** |
| γ2 | 5.0150 | 4.10*** |
| γ3 | -1.9722 | -1.78* |
| γ4 | 0.6758 | 0.78 |
持续性:
0.954
半衰期:
15天
Janus Henderson B-BBB CLO ET其他分析
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