Janus Henderson B-BBB CLO ETMF2-GARCH（波动性分析模型）

2026年10月27日星期二的波动率预测

1天

4.80%

increased by 0.17%

1周

4.96%

increased by 0.33%

1个月

5.80%

increased by 1.17%

更新于2026年10月26日星期一 UTC 21:20

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时间范围:

从

24-10-26

至

26-10-26

6月 ·

1年 ·

2年 ·

全部

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

2022年1月12日至 2026年10月23日

模型洞察

在持续性为 0.995 时，波动率冲击的半衰期为 149个交易日（约0.6年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。

杠杆效应: 波动率几乎完全由负向冲击驱动

σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

高持续性: 持续性0.995，冲击半衰期约149天杠杆效应: 波动率几乎完全由负向冲击驱动

参数	值	t统计量
m窗口	61
αARCH	0.0000	0.00
βGARCH	0.7453	21.37***
γ杠杆	0.5000	8.23***
λ₁τ截距	0.0191	0.64
λ₂预测调整	0.0334	1.35
λ₃τ持续性	0.9467	19.46***

0.995

持续性

149天

半衰期

σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

参数	值	t统计量
m 窗口滚动窗口长度	61
α ARCH 对平方冲击的反应	0.0000	0.00
β GARCH 波动率持续性	0.7453	21.37***
γ 杠杆对负向冲击的额外反应	0.5000	8.23***
λ₁ τ截距基线长期系数	0.0191	0.64
λ₂ 预测调整预测表现敏感度	0.0334	1.35
λ₃ τ持续性长期因子持续性	0.9467	19.46***

持续性: