Janus Henderson B-BBB CLO ETGJR-GARCH模型（波动性分析模型）
高持续性模型：冲击衰减非常缓慢，理论长期值可能不具实际意义
2026年10月27日 星期二的波动率预测
1天
4.08%
increased by 0.16%
1周
4.19%
increased by 0.27%
1个月
4.60%
increased by 0.68%
更新于2026年10月26日星期一 UTC 21:20
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2022年1月12日 至 2026年10月23日模型洞察
估计的持续性 1.000 达到或超过1（非平稳）：波动率冲击不衰减，长期方差无定义，因此长期预测应谨慎对待。
杠杆效应: 波动率几乎完全由负向冲击驱动
σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性1.000 ≥ 1，冲击不衰减杠杆效应: 波动率几乎完全由负向冲击驱动
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0018 | 2.46** |
| αARCH | 0.0443 | 1.55 |
| βGARCH | 0.8610 | 31.21*** |
| γ杠杆 | 0.1895 | 2.51** |
1.000
持续性-
半衰期σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0018 | 2.46** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0443 | 1.55 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8610 | 31.21*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.1895 | 2.51** |
持续性:
1.000
半衰期:
-
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