V-Lab
Janus Henderson B-BBB CLO ET非对称GARCH模型（波动性分析模型）
高持续性模型：冲击衰减非常缓慢，理论长期值可能不具实际意义
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
2.90%
increased by 0.28%
1周
3.14%
increased by 0.52%
1个月
4.03%
increased by 1.41%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 22:12
参数估计
2022年1月12日 至 2026年9月11日模型洞察
估计的持续性 1.011 达到或超过1（非平稳）：波动率冲击不衰减，长期方差无定义，因此长期预测应谨慎对待。
非对称性: 负收益更能提高波动率
σ
AGARCH 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性1.011 ≥ 1，冲击不衰减非对称性: 负收益更能提高波动率
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0000 | 0.00 |
| αARCH | 0.1614 | 3.75*** |
| βGARCH | 0.8498 | 27.49*** |
| γ杠杆 | 0.1245 | 1.99** |
1.011
持续性-
半衰期σ
AGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0000 | 0.00 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1614 | 3.75*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8498 | 27.49*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.1245 | 1.99** |
持续性:
1.011
半衰期:
-
Janus Henderson B-BBB CLO ET其他分析
ETFs的其他非对称GARCH模型分析