Janus Henderson B-BBB CLO ETGAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年10月27日 星期二的波动率预测
1天
3.94%
increased by 0.45%
1周
4.00%
increased by 0.51%
1个月
4.20%
increased by 0.71%
更新于2026年10月26日星期一 UTC 21:20
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2022年1月12日 至 2026年10月23日模型洞察
波动率冲击以 38个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约38天后损失一半的影响。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 2.58，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为38天v = 2.58 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω长期 | 0.1184 | 0.87 |
| α得分 | 0.0919 | 9.63*** |
| β持续性 | 0.9821 | 50.75*** |
| ν自由度 | 2.5761 | 10.66*** |
0.982
持续性38天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 长期 价格变动条件下的长期方差 | 0.1184 | 0.87 |
α 得分 标准化得分的权重 | 0.0919 | 9.63*** |
β 持续性 波动率持续性 | 0.9821 | 50.75*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 2.5761 | 10.66*** |
持续性:
0.982
半衰期:
38天
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