V-Lab
Janus Henderson B-BBB CLO ETGAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
3.36%
decreased by 0.31%
1周
3.57%
decreased by 0.10%
1个月
4.22%
increased by 0.55%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 22:12
参数估计
2022年1月12日 至 2026年9月11日模型洞察
波动率冲击以 34个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约34天后损失一半的影响。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 2.27，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为34天v = 2.27 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.1886 | 0.80 |
| αARCH | 0.1006 | 10.79*** |
| βGARCH | 0.9797 | 40.99*** |
| ν自由度 | 2.2699 | 23.03*** |
0.980
持续性34天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.1886 | 0.80 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1006 | 10.79*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9797 | 40.99*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 2.2699 | 23.03*** |
持续性:
0.980
半衰期:
34天
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