V-Lab
Janus Henderson B-BBB CLO ETGAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年10月6日 星期二的波动率预测
1天
5.04%
decreased by 0.66%
1周
5.11%
decreased by 0.59%
1个月
5.34%
decreased by 0.36%
更新于2026年10月5日星期一 UTC 21:21
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2022年1月12日 至 2026年10月2日模型洞察
波动率冲击以 33个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约33天后损失一半的影响。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 2.32，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为33天v = 2.32 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.1699 | 0.79 |
| αARCH | 0.1019 | 10.24*** |
| βGARCH | 0.9792 | 39.46*** |
| ν自由度 | 2.3194 | 18.55*** |
0.979
持续性33天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.1699 | 0.79 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1019 | 10.24*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9792 | 39.46*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 2.3194 | 18.55*** |
持续性:
0.979
半衰期:
33天
Janus Henderson B-BBB CLO ET其他分析
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