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Janus Henderson B-BBB CLO ET指数GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
2.35%
decreased by 0.07%
1周
2.58%
increased by 0.16%
1个月
3.55%
increased by 1.13%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 22:12
参数估计
2022年1月12日 至 2026年9月11日模型洞察
该资产表现出强的杠杆效应：负收益使次日波动率比同等正收益多增加229%。
σ
EGARCH 模型
点击查看方程
杠杆效应: 负收益对波动率的影响比正收益大229%
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | -0.0593 | -1.29 |
| αARCH | 0.2668 | 4.81*** |
| βGARCH | 0.9595 | 44.23*** |
| γ杠杆 | -0.1424 | -2.45** |
0.959
持续性17天
半衰期σ
EGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | -0.0593 | -1.29 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2668 | 4.81*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9595 | 44.23*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.1424 | -2.45** |
持续性:
0.959
半衰期:
17天
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