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Grayscale Dogecoin Trust Doge ETF指数GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
53.42%
decreased by 21.06%
1周
59.99%
decreased by 14.49%
1个月
62.39%
decreased by 12.09%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 02:31
参数估计
2025年11月24日 至 2026年9月11日模型洞察
该资产表现出强的杠杆效应：负收益使次日波动率比同等正收益多增加157%。
σ
EGARCH 模型
点击查看方程
杠杆效应: 负收益对波动率的影响比正收益大157%
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.6801 | 2.79*** |
| αARCH | 0.6656 | 3.79*** |
| βGARCH | 0.3915 | 1.84* |
| γ杠杆 | -0.2925 | -2.37** |
0.391
持续性1天
半衰期σ
EGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.6801 | 2.79*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.6656 | 3.79*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.3915 | 1.84* |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.2925 | -2.37** |
持续性:
0.391
半衰期:
1天
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