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CIBC MSCI Emerging Markets Equity Index ETF指数GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
19.08%
increased by 0.04%
1周
19.49%
increased by 0.45%
1个月
20.91%
increased by 1.87%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 09:02
参数估计
2021年9月17日 至 2026年9月11日模型洞察
波动率冲击以 20个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约20天后损失一半的影响。
σ
EGARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为20天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0341 | 2.37** |
| αARCH | 0.2432 | 3.86*** |
| βGARCH | 0.9666 | 55.33*** |
| γ杠杆 | -0.0427 | -0.66 |
0.967
持续性20天
半衰期σ
EGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0341 | 2.37** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2432 | 3.86*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9666 | 55.33*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0427 | -0.66 |
持续性:
0.967
半衰期:
20天
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