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CIBC MSCI Emerging Markets Equity Index ETF乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
20.58%
increased by 0.43%
1周
23.32%
increased by 3.17%
1个月
27.92%
increased by 7.77%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 09:02
参数估计
2021年9月23日 至 2026年9月11日模型洞察
波动率冲击以 5个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约5天后损失一半的影响。
μ
MEM 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为5天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.4691 | 1.41 |
| αARCH | 0.2468 | 1.88* |
| βGARCH | 0.6338 | 7.31*** |
0.881
持续性5天
半衰期μ
MEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.4691 | 1.41 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2468 | 1.88* |
β GARCH 波动率持续性 | 0.6338 | 7.31*** |
持续性:
0.881
半衰期:
5天
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