CIBC MSCI Emerging Markets Equity Index ETFGJR-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月26日 星期一的波动率预测
1天
27.14%
decreased by 1.81%
1周
27.16%
decreased by 1.79%
1个月
27.22%
decreased by 1.73%
更新于2026年10月24日星期六 UTC 12:59
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2021年9月17日 至 2026年10月23日模型洞察
波动率冲击以 31个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约31天后损失一半的影响。
σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为31天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0670 | 2.05** |
| αARCH | 0.0939 | 1.27 |
| βGARCH | 0.8585 | 23.75*** |
| γ杠杆 | 0.0509 | 0.46 |
0.978
持续性31天
半衰期σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0670 | 2.05** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0939 | 1.27 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8585 | 23.75*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0509 | 0.46 |
持续性:
0.978
半衰期:
31天
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