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CIBC MSCI Emerging Markets Equity Index ETFGJR-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月5日 星期一的波动率预测
1天
18.23%
decreased by 0.32%
1周
18.72%
increased by 0.17%
1个月
20.32%
increased by 1.77%
更新于2026年10月3日星期六 UTC 09:04
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2021年9月17日 至 2026年10月2日模型洞察
波动率冲击以 30个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约30天后损失一半的影响。
σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为30天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0671 | 2.02** |
| αARCH | 0.0965 | 1.29 |
| βGARCH | 0.8557 | 23.17*** |
| γ杠杆 | 0.0496 | 0.44 |
0.977
持续性30天
半衰期σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0671 | 2.02** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0965 | 1.29 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8557 | 23.17*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0496 | 0.44 |
持续性:
0.977
半衰期:
30天
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