V-Lab
First Trust印度NIFTY 50等权GJR-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
15.94%
decreased by 0.15%
1周
16.16%
increased by 0.07%
1个月
16.90%
increased by 0.81%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 02:22
参数估计
2012年2月28日 至 2026年9月11日模型洞察
波动率冲击以 26个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约26天后损失一半的影响。
σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为26天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0409 | 2.91*** |
| αARCH | 0.0000 | 0.00 |
| βGARCH | 0.9413 | 71.15*** |
| γ杠杆 | 0.0656 | 2.53** |
0.974
持续性26天
半衰期σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0409 | 2.91*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0000 | 0.00 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9413 | 71.15*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0656 | 2.53** |
持续性:
0.974
半衰期:
26天
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