V-Lab
First Trust印度NIFTY 50等权GJR-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月6日 星期二的波动率预测
1天
16.91%
decreased by 0.20%
1周
17.08%
decreased by 0.03%
1个月
17.62%
increased by 0.51%
更新于2026年10月6日星期二 UTC 02:18
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2012年2月28日 至 2026年10月2日模型洞察
波动率冲击以 27个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约27天后损失一半的影响。
σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为27天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0406 | 2.90*** |
| αARCH | 0.0000 | 0.00 |
| βGARCH | 0.9415 | 71.62*** |
| γ杠杆 | 0.0653 | 2.53** |
0.974
持续性27天
半衰期σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0406 | 2.90*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0000 | 0.00 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9415 | 71.62*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0653 | 2.53** |
持续性:
0.974
半衰期:
27天
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