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First Trust印度NIFTY 50等权广义自回归条件异方差（GARCH）模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
15.52%
decreased by 0.06%
1周
15.76%
increased by 0.18%
1个月
16.54%
increased by 0.96%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 02:22
参数估计
2012年2月28日 至 2026年9月11日模型洞察
波动率冲击以 25个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约25天后损失一半的影响。
σ
GARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为25天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0413 | 2.64*** |
| αARCH | 0.0329 | 2.44** |
| βGARCH | 0.9400 | 46.94*** |
0.973
持续性25天
半衰期σ
GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0413 | 2.64*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0329 | 2.44** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9400 | 46.94*** |
持续性:
0.973
半衰期:
25天
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