V-Lab
iShares安硕半导体ETF广义自回归条件异方差（GARCH）模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
36.82%
decreased by 0.57%
1周
36.76%
decreased by 0.63%
1个月
36.51%
decreased by 0.88%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 22:32
参数估计
2001年7月13日 至 2026年9月11日模型洞察
在持续性为 0.990 时，波动率冲击的半衰期为 72个交易日（约0.3年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
σ
GARCH 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.990，冲击半衰期约72天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0416 | 4.55*** |
| αARCH | 0.0736 | 9.03*** |
| βGARCH | 0.9169 | 106.27*** |
0.990
持续性72天
半衰期σ
GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0416 | 4.55*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0736 | 9.03*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9169 | 106.27*** |
持续性:
0.990
半衰期:
72天
ETFs的其他广义自回归条件异方差（GARCH）模型分析