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iShares安硕半导体ETF非对称乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
27.75%
decreased by 0.88%
1周
27.92%
decreased by 0.71%
1个月
28.54%
decreased by 0.09%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 22:32
参数估计
2001年7月13日 至 2026年9月11日模型洞察
该资产表现出显著的杠杆效应：负收益使次日波动率比同等正收益多增加60%。
μ
AMEM 模型
点击查看方程
杠杆效应: 负收益对波动率的影响比正收益大60%
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0735 | 5.82*** |
| αARCH | 0.1338 | 8.27*** |
| βGARCH | 0.8084 | 63.12*** |
| γ杠杆 | 0.0804 | 2.55** |
0.982
持续性39天
半衰期μ
AMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0735 | 5.82*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1338 | 8.27*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8084 | 63.12*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0804 | 2.55** |
持续性:
0.982
半衰期:
39天
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