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iShares安硕半导体ETF非对称GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
34.43%
decreased by 1.69%
1周
34.41%
decreased by 1.71%
1个月
34.31%
decreased by 1.81%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 22:32
参数估计
2001年7月13日 至 2026年9月11日模型洞察
新息冲击曲线发生偏移（γ = 0.76），使得负收益对次日波动率的提升更大，超过同等幅度的正收益。该差距在小冲击时最大，在大冲击时收窄。
σ
AGARCH 模型
点击查看方程
非对称性: 负收益更能提高波动率
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0277 | 1.49 |
| αARCH | 0.0798 | 11.24*** |
| βGARCH | 0.9036 | 119.37*** |
| γ杠杆 | 0.7616 | 4.82*** |
0.983
持续性42天
半衰期σ
AGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0277 | 1.49 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0798 | 11.24*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9036 | 119.37*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.7616 | 4.82*** |
持续性:
0.983
半衰期:
42天
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