V-Lab
iShares安硕半导体ETFGAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年10月6日 星期二的波动率预测
1天
35.26%
decreased by 1.69%
1周
35.34%
decreased by 1.61%
1个月
35.63%
decreased by 1.32%
更新于2026年10月5日星期一 UTC 21:26
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2001年7月13日 至 2026年10月2日模型洞察
在持续性为 0.996 时，波动率冲击的半衰期为 192个交易日（约0.8年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 10.22，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.996，冲击半衰期约192天v = 10.22 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 7.8642 | 1.14 |
| αARCH | 0.0703 | 9.85*** |
| βGARCH | 0.9964 | 299.22*** |
| ν自由度 | 10.2194 | 1.28 |
0.996
持续性192天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 7.8642 | 1.14 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0703 | 9.85*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9964 | 299.22*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 10.2194 | 1.28 |
持续性:
0.996
半衰期:
192天
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