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iShares安硕半导体ETFMF2-GARCH（波动性分析模型）

2026年9月14日 星期一的波动率预测

1天

38.85%

decreased by 1.01%

1周

39.15%

decreased by 0.71%

1个月

40.06%

increased by 0.20%

更新于2026年9月11日星期五 UTC 22:36

时间范围:

从

至

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

10年 ·

全部

graph of iShares安硕半导体ETF MF2-GARCH

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

2001年7月13日 至 2026年9月11日

模型洞察

该资产表现出强烈的杠杆效应：波动率几乎完全对负向冲击作出反应。对正向冲击的ARCH反应可忽略不计。

σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

杠杆效应: 波动率几乎完全由负向冲击驱动
参数值t统计量
m窗口51
αARCH0.0214
1.93*
βGARCH0.8917
68.65***
γ杠杆0.0935
6.85***
λ₁τ截距0.0074
1.23
λ₂预测调整0.0207
2.53**
λ₃τ持续性0.9773
107.62***

0.960

持续性

17天

半衰期
σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
m

窗口

滚动窗口长度

51
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.0214
1.93*
β

GARCH

波动率持续性

0.8917
68.65***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

0.0935
6.85***
λ₁

τ截距

基线长期系数

0.0074
1.23
λ₂

预测调整

预测表现敏感度

0.0207
2.53**
λ₃

τ持续性

长期因子持续性

0.9773
107.62***

持续性:

0.960

半衰期:

17天