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iShares安硕半导体ETFGJR-GARCH模型（波动性分析模型）

2026年9月14日 星期一的波动率预测

1天

37.49%

decreased by 1.02%

1周

37.39%

decreased by 1.12%

1个月

37.01%

decreased by 1.50%

更新于2026年9月11日星期五 UTC 22:32

时间范围:

从

至

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

10年 ·

全部

graph of iShares安硕半导体ETF GJR-GARCH

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

2001年7月13日 至 2026年9月11日

模型洞察

该资产表现出强的杠杆效应：负收益使次日波动率比同等正收益多增加212%。

σ

GJR-GARCH 模型

点击查看方程

杠杆效应: 负收益对波动率的影响比正收益大212%
参数值t统计量
ω常数项0.0485
4.06***
αARCH0.0332
2.81***
βGARCH0.9202
103.52***
γ杠杆0.0704
3.23***

0.989

持续性

60天

半衰期
σ

GJR-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
ω

常数项

无条件方差权重

0.0485
4.06***
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.0332
2.81***
β

GARCH

波动率持续性

0.9202
103.52***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

0.0704
3.23***

持续性:

0.989

半衰期:

60天