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iShares安硕半导体ETFGJR-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月6日 星期二的波动率预测
1天
32.65%
decreased by 1.18%
1周
32.65%
decreased by 1.18%
1个月
32.66%
decreased by 1.17%
更新于2026年10月5日星期一 UTC 21:25
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2001年7月13日 至 2026年10月2日模型洞察
该资产表现出强的杠杆效应：负收益使次日波动率比同等正收益多增加215%。
σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
杠杆效应: 负收益对波动率的影响比正收益大215%
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0481 | 4.04*** |
| αARCH | 0.0327 | 2.79*** |
| βGARCH | 0.9208 | 104.24*** |
| γ杠杆 | 0.0703 | 3.25*** |
0.989
持续性61天
半衰期σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0481 | 4.04*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0327 | 2.79*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9208 | 104.24*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0703 | 3.25*** |
持续性:
0.989
半衰期:
61天
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