V-Lab
Leverage Shares 2X Long GLW Daily ETFGJR-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月6日 星期二的波动率预测
1天
147.81%
decreased by 2.02%
1周
150.23%
increased by 0.40%
1个月
157.81%
increased by 7.98%
更新于2026年10月5日星期一 UTC 21:28
参数估计
2026年3月10日 至 2026年10月2日模型洞察
波动率冲击以 21个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约21天后损失一半的影响。
σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为21天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 4.3218 | 0.45 |
| αARCH | 0.0850 | 0.44 |
| βGARCH | 0.9247 | 9.16*** |
| γ杠杆 | -0.0850 | -0.43 |
0.967
持续性21天
半衰期σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 4.3218 | 0.45 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0850 | 0.44 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9247 | 9.16*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0850 | -0.43 |
持续性:
0.967
半衰期:
21天
Leverage Shares 2X Long GLW Daily ETF其他分析
ETFs的其他GJR-GARCH模型分析