V-Lab
美国iShares安硕MSCI香港指数ETFGJR-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
17.02%
decreased by 0.57%
1周
17.28%
decreased by 0.31%
1个月
18.24%
increased by 0.65%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 23:23
参数估计
1996年4月1日 至 2026年9月11日模型洞察
该资产表现出强的杠杆效应：负收益使次日波动率比同等正收益多增加228%。
σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
杠杆效应: 负收益对波动率的影响比正收益大228%
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0306 | 4.79*** |
| αARCH | 0.0373 | 3.15*** |
| βGARCH | 0.9095 | 96.07*** |
| γ杠杆 | 0.0850 | 3.97*** |
0.989
持续性65天
半衰期σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0306 | 4.79*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0373 | 3.15*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9095 | 96.07*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0850 | 3.97*** |
持续性:
0.989
半衰期:
65天
ETFs的其他GJR-GARCH模型分析