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美国iShares安硕MSCI香港指数ETFGJR-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月6日 星期二的波动率预测
1天
21.54%
decreased by 0.66%
1周
21.67%
decreased by 0.53%
1个月
22.13%
decreased by 0.07%
更新于2026年10月5日星期一 UTC 21:40
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
1996年4月1日 至 2026年10月2日模型洞察
该资产表现出强的杠杆效应：负收益使次日波动率比同等正收益多增加228%。
σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
杠杆效应: 负收益对波动率的影响比正收益大228%
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0306 | 4.79*** |
| αARCH | 0.0372 | 3.14*** |
| βGARCH | 0.9097 | 96.27*** |
| γ杠杆 | 0.0849 | 3.97*** |
0.989
持续性65天
半衰期σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0306 | 4.79*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0372 | 3.14*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9097 | 96.27*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0849 | 3.97*** |
持续性:
0.989
半衰期:
65天
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