美国iShares安硕MSCI新加坡指数ETFGJR-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月27日 星期二的波动率预测
1天
16.75%
decreased by 0.44%
1周
16.95%
decreased by 0.24%
1个月
17.71%
increased by 0.52%
更新于2026年10月26日星期一 UTC 21:49
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
1996年4月1日 至 2026年10月23日模型洞察
在持续性为 0.994 时，波动率冲击的半衰期为 108个交易日（约0.4年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
杠杆效应: 波动率几乎完全由负向冲击驱动
σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.994，冲击半衰期约108天杠杆效应: 波动率几乎完全由负向冲击驱动
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0209 | 3.76*** |
| αARCH | 0.0249 | 3.32*** |
| βGARCH | 0.9183 | 146.04*** |
| γ杠杆 | 0.1008 | 4.97*** |
0.994
持续性108天
半衰期σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0209 | 3.76*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0249 | 3.32*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9183 | 146.04*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.1008 | 4.97*** |
持续性:
0.994
半衰期:
108天
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