V-Lab: 美国iShares安硕MSCI新加坡指数ETFMF2-GARCH（波动性分析模型）

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美国iShares安硕MSCI新加坡指数ETFMF2-GARCH（波动性分析模型）

2024年11月5日星期二波动率预测:13.53% (-0.57%)

更新于2024年11月4日星期一 UTC 22:40

时间范围:

从

至

参数估计

	参数	t统计量
$m$	86
$α$	0.0151	6.88
$β$	0.8940	293.89
$γ$	0.1106	29.48
$λ_{1}$	0.1245	5.32
$λ_{2}$	0.6688	7.09
$λ_{3}$	0.2788	2.66

估计样本:
1996年4月1日至2024年11月1日

新息冲击曲线

对下一个交易日波动率收益的影响

波动率预测

波动率预测