V-Lab: 美国iShares安硕MSCI新加坡指数ETFMF2-GARCH（波动性分析模型）

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美国iShares安硕MSCI新加坡指数ETFMF2-GARCH（波动性分析模型）

2024年10月1日星期二波动率预测:15.60% (-0.07%)

更新于2024年9月30日星期一 UTC 21:38

时间范围:

从

至

参数估计

	参数	t统计量
$m$	71
$α$	0.0123	5.48
$β$	0.8902	282.35
$γ$	0.1130	29.99
$λ_{1}$	0.1336	7.32
$λ_{2}$	0.7419	19.40
$λ_{3}$	0.2046	4.67

估计样本:
1996年4月1日至2024年9月27日

新息冲击曲线

对下一个交易日波动率收益的影响

波动率预测

波动率预测