V-Lab: 美国iShares安硕MSCI新加坡指数ETFMF2-GARCH（波动性分析模型）

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美国iShares安硕MSCI新加坡指数ETFMF2-GARCH（波动性分析模型）

2024年12月24日星期二波动率预测:21.37% (-1.04%)

更新于2024年12月23日星期一 UTC 22:30

时间范围:

从

至

参数估计

	参数	t统计量
$m$	71
$α$	0.0108	4.93
$β$	0.8911	286.54
$γ$	0.1143	30.52
$λ_{1}$	0.1439	7.55
$λ_{2}$	0.8024	24.30
$λ_{3}$	0.1396	3.60

估计样本:
1996年4月1日至2024年12月20日

新息冲击曲线

对下一个交易日波动率收益的影响

波动率预测

波动率预测