跳转到主要内容
V-Lab
V-Lab

CIBC MSCI Emerging Markets Equity Index ETFMF2-GARCH（波动性分析模型）

2026年9月14日 星期一的波动率预测

1天

19.17%

decreased by 0.59%

1周

19.45%

decreased by 0.31%

1个月

20.80%

increased by 1.04%

更新于2026年9月12日星期六 UTC 09:03

时间范围:

从

至

6月 ·

1年 ·

2年 ·

全部

graph of CIBC MSCI Emerging Markets Equity Index ETF MF2-GARCH

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

2021年9月17日 至 2026年9月11日

模型洞察

该资产表现出强烈的杠杆效应：波动率几乎完全对负向冲击作出反应。对正向冲击的ARCH反应可忽略不计。

σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

杠杆效应: 波动率几乎完全由负向冲击驱动
参数值t统计量
m窗口21
αARCH0.0145
0.67
βGARCH0.8474
24.39***
γ杠杆0.1071
3.70***
λ₁τ截距0.1627
1.32
λ₂预测调整0.1772
1.18
λ₃τ持续性0.7539
4.16***

0.915

持续性

8天

半衰期
σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
m

窗口

滚动窗口长度

21
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.0145
0.67
β

GARCH

波动率持续性

0.8474
24.39***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

0.1071
3.70***
λ₁

τ截距

基线长期系数

0.1627
1.32
λ₂

预测调整

预测表现敏感度

0.1772
1.18
λ₃

τ持续性

长期因子持续性

0.7539
4.16***

持续性:

0.915

半衰期:

8天