CIBC MSCI Emerging Markets Equity Index ETFMF2-GARCH（波动性分析模型）
2026年10月26日 星期一的波动率预测
1天
27.56%
decreased by 1.37%
1周
27.26%
decreased by 1.67%
1个月
26.87%
decreased by 2.06%
更新于2026年10月24日星期六 UTC 13:00
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2021年9月17日 至 2026年10月23日模型洞察
该资产表现出强烈的杠杆效应：波动率几乎完全对负向冲击作出反应。对正向冲击的ARCH反应可忽略不计。
σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
杠杆效应: 波动率几乎完全由负向冲击驱动
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| m窗口 | 21 | |
| αARCH | 0.0124 | 0.57 |
| βGARCH | 0.8585 | 24.94*** |
| γ杠杆 | 0.0991 | 3.62*** |
| λ₁τ截距 | 0.1722 | 1.32 |
| λ₂预测调整 | 0.1758 | 1.14 |
| λ₃τ持续性 | 0.7522 | 4.00*** |
0.920
持续性8天
半衰期σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
m 窗口 滚动窗口长度 | 21 | |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0124 | 0.57 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8585 | 24.94*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0991 | 3.62*** |
λ₁ τ截距 基线长期系数 | 0.1722 | 1.32 |
λ₂ 预测调整 预测表现敏感度 | 0.1758 | 1.14 |
λ₃ τ持续性 长期因子持续性 | 0.7522 | 4.00*** |
持续性:
0.920
半衰期:
8天
CIBC MSCI Emerging Markets Equity Index ETF其他分析
ETFs的其他MF2-GARCH分析