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Franklin Ohio Municipal Income ETFMF2-GARCH（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
9.52%
increased by 1.04%
1周
11.31%
increased by 2.83%
1个月
16.97%
increased by 8.49%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 02:31
参数估计
2025年11月10日 至 2026年9月11日已强制平稳性
边界参数
模型洞察
在持续性为 0.995 时，波动率冲击的半衰期为 138个交易日（约0.5年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
反向杠杆: 波动率几乎完全对正收益作出反应
σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.995，冲击半衰期约138天反向杠杆: 波动率几乎完全对正收益作出反应
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| m窗口 | 101 | |
| αARCH | 0.5000 | 53.99*** |
| βGARCH | 0.7450 | 192.16*** |
| γ杠杆 | -0.5000 | -53.13*** |
| λ₁τ截距 | 0.1292 | 6.79*** |
| λ₂预测调整 | 0.0000 | 0.00 |
| λ₃τ持续性 | 1.0000 | 19.71*** |
0.995
持续性138天
半衰期σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
m 窗口 滚动窗口长度 | 101 | |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.5000 | 53.99*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7450 | 192.16*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.5000 | -53.13*** |
λ₁ τ截距 基线长期系数 | 0.1292 | 6.79*** |
λ₂ 预测调整 预测表现敏感度 | 0.0000 | 0.00 |
λ₃ τ持续性 长期因子持续性 | 1.0000 | 19.71*** |
持续性:
0.995
半衰期:
138天
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