Franklin Ohio Municipal Income ETFMF2-GARCH（波动性分析模型）

2026年10月6日星期二的波动率预测

1天

4.62%

decreased by 1.58%

1周

4.28%

decreased by 1.92%

1个月

3.99%

decreased by 2.21%

更新于2026年10月5日星期一 UTC 21:42

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时间范围:

从

24-10-05

至

26-10-05

6月 ·

全部

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

2025年11月10日至 2026年10月2日

模型洞察

该资产表现出强烈的杠杆效应：波动率几乎完全对负向冲击作出反应。对正向冲击的ARCH反应可忽略不计。

σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

杠杆效应: 波动率几乎完全由负向冲击驱动

参数	值	t统计量
m窗口	36
αARCH	0.0000	0.08
βGARCH	0.5858	621.18***
γ杠杆	0.5000	190.33***
λ₁τ截距	0.0000	0.20
λ₂预测调整	0.0807	190.72***
λ₃τ持续性	0.2805	187.24***

0.836

持续性

4天

半衰期

σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

参数	值	t统计量
m 窗口滚动窗口长度	36
α ARCH 对平方冲击的反应	0.0000	0.08
β GARCH 波动率持续性	0.5858	621.18***
γ 杠杆对负向冲击的额外反应	0.5000	190.33***
λ₁ τ截距基线长期系数	0.0000	0.20
λ₂ 预测调整预测表现敏感度	0.0807	190.72***
λ₃ τ持续性长期因子持续性	0.2805	187.24***

持续性:

0.836

半衰期:

4天

V-Lab

Franklin Ohio Municipal Income ETFMF2-GARCH（波动性分析模型）

时间范围:

新息冲击曲线

波动率预测

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