V-Lab
Franklin Ohio Municipal Income ETF非对称指数乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
4.20%
decreased by 0.19%
1周
3.95%
decreased by 0.44%
1个月
3.40%
decreased by 0.99%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 02:31
参数估计
2025年11月10日 至 2026年9月11日边界参数
模型洞察
波动率冲击以 8个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约8天后损失一半的影响。 波动率幂次 δ = 0.50 小于2，因此大冲击对波动率的影响低于二次方，是一种比标准GARCH更抗异常值的反应。
μ
APMEM 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为8天δ = 0.50 · 次二次幂
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0324 | 0.83 |
| αARCH | 0.1201 | 2.41** |
| βGARCH | 0.8236 | 13.61*** |
| γ杠杆 | 0.3559 | 1.56 |
| δ幂 | 0.5000 | 1.09 |
0.921
持续性8天
半衰期μ
APMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0324 | 0.83 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1201 | 2.41** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8236 | 13.61*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.3559 | 1.56 |
δ 幂 变换幂次 | 0.5000 | 1.09 |
持续性:
0.921
半衰期:
8天
Franklin Ohio Municipal Income ETF其他分析
ETFs的其他非对称指数乘法误差模型分析