V-Lab
Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - April非对称指数乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
1.17%
decreased by 0.06%
1周
1.17%
decreased by 0.06%
1个月
1.18%
decreased by 0.05%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 02:28
参数估计
2025年4月1日 至 2026年9月11日非流动资产
模型洞察
波动率冲击以 9个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约9天后损失一半的影响。 波动率幂次 δ = 1.38 小于2，因此大冲击对波动率的影响低于二次方，是一种比标准GARCH更抗异常值的反应。
μ
APMEM 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为9天δ = 1.38 · 次二次幂
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0021 | 0.34 |
| αARCH | 0.0802 | 1.95* |
| βGARCH | 0.8606 | 12.27*** |
| γ杠杆 | -0.0029 | -0.01 |
| δ幂 | 1.3762 | 1.31 |
0.928
持续性9天
半衰期μ
APMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0021 | 0.34 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0802 | 1.95* |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8606 | 12.27*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0029 | -0.01 |
δ 幂 变换幂次 | 1.3762 | 1.31 |
持续性:
0.928
半衰期:
9天
Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - April其他分析
ETFs的其他非对称指数乘法误差模型分析