V-Lab
Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - April非对称乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
1.13%
decreased by 0.04%
1周
1.12%
decreased by 0.05%
1个月
1.10%
decreased by 0.07%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 02:28
参数估计
2025年4月1日 至 2026年9月11日非流动资产
模型洞察
波动率冲击以 9个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约9天后损失一半的影响。
μ
AMEM 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为9天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0003 | 1.62 |
| αARCH | 0.0736 | 1.11 |
| βGARCH | 0.8700 | 13.99*** |
| γ杠杆 | -0.0321 | -0.30 |
0.928
持续性9天
半衰期μ
AMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0003 | 1.62 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0736 | 1.11 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8700 | 13.99*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0321 | -0.30 |
持续性:
0.928
半衰期:
9天
Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - April其他分析
ETFs的其他非对称乘法误差模型分析