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Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - AprilGJR-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
1.34%
decreased by 0.02%
1周
1.39%
increased by 0.03%
1个月
1.51%
increased by 0.15%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 02:28
参数估计
2025年4月1日 至 2026年9月11日模型洞察
波动率冲击以 13个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约13天后损失一半的影响。
σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为13天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0006 | 1.07 |
| αARCH | 0.0000 | 0.00 |
| βGARCH | 0.8863 | 19.32*** |
| γ杠杆 | 0.1261 | 0.76 |
0.949
持续性13天
半衰期σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0006 | 1.07 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0000 | 0.00 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8863 | 19.32*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.1261 | 0.76 |
持续性:
0.949
半衰期:
13天
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