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Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - April广义自回归条件异方差（GARCH）模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
1.40%
unchanged at 0.00%
1周
1.40%
unchanged at 0.00%
1个月
1.40%
unchanged at 0.00%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 02:28
参数估计
2025年4月1日 至 2026年9月11日Hessian标准误
模型洞察
波动率冲击以 9个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约9天后损失一半的影响。
σ
GARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为9天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0006 | 4.90*** |
| αARCH | 0.0000 | 0.00 |
| βGARCH | 0.9234 | 1.56 |
0.923
持续性9天
半衰期σ
GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0006 | 4.90*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0000 | 0.00 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9234 | 1.56 |
持续性:
0.923
半衰期:
9天
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