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Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - April非对称指数ARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
1.32%
decreased by 0.02%
1周
1.37%
increased by 0.03%
1个月
1.50%
increased by 0.16%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 02:29
参数估计
2025年4月1日 至 2026年9月11日扩展优化
模型洞察
波动率冲击以 11个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约11天后损失一半的影响。 波动率幂次 δ = 2.67 大于2，因此大冲击对波动率的影响高于二次方，比标准GARCH更主导反应。
σ
APARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为11天δ = 2.67 · 超二次幂
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0002 | 0.28 |
| αARCH | 0.0197 | 0.00 |
| βGARCH | 0.8589 | 10.72*** |
| γ杠杆 | 0.9860 | 0.00 |
| δ幂 | 2.6705 | 1.54 |
0.941
持续性11天
半衰期σ
APARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0002 | 0.28 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0197 | 0.00 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8589 | 10.72*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.9860 | 0.00 |
δ 幂 变换幂次 | 2.6705 | 1.54 |
持续性:
0.941
半衰期:
11天
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