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Calamos Autocallable Income ETF非对称指数ARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
12.79%
decreased by 1.86%
1周
12.46%
decreased by 2.19%
1个月
12.19%
decreased by 2.46%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 23:13
参数估计
2025年6月25日 至 2026年9月11日边界参数
模型洞察
波动率冲击以 2个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约2天后损失一半的影响。 波动率幂次 δ = 0.66 小于2，因此大冲击对波动率的影响低于二次方，是一种比标准GARCH更抗异常值的反应。
σ
APARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为2天δ = 0.66 · 次二次幂
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.2705 | 1.05 |
| αARCH | 0.0741 | 1.23 |
| βGARCH | 0.6287 | 2.00** |
| γ杠杆 | 1.0000 | 21.47*** |
| δ幂 | 0.6635 | 0.72 |
0.676
持续性2天
半衰期σ
APARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.2705 | 1.05 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0741 | 1.23 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.6287 | 2.00** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 1.0000 | 21.47*** |
δ 幂 变换幂次 | 0.6635 | 0.72 |
持续性:
0.676
半衰期:
2天
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