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Calamos Autocallable Income ETF曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
10.92%
unchanged at 0.00%
1周
10.92%
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1个月
10.92%
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更新于2026年9月11日星期五 UTC 23:14
参数估计
2025年6月25日 至 2026年9月11日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 8个交易日 的半衰期衰减。
τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.0672 | 3.31*** |
| αARCH | 0.0000 | 0.00 |
| βGARCH | 0.9143 | 0.24 |
样条系数
K=1
| γ1 | -0.0627 | -0.07 |
0.914
持续性8天
半衰期τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.0672 | 3.31*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0000 | 0.00 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9143 | 0.24 |
样条系数
K=1
| γ1 | -0.0627 | -0.07 |
持续性:
0.914
半衰期:
8天
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