V-Lab
Calamos Autocallable Income ETFGAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
11.89%
unchanged at 0.00%
1周
11.89%
unchanged at 0.00%
1个月
11.89%
unchanged at 0.00%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 23:14
参数估计
2025年6月25日 至 2026年9月11日Hessian标准误
模型洞察
在持续性为 0.996 时，波动率冲击的半衰期为 156个交易日（约0.6年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 7.30，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.996，冲击半衰期约156天v = 7.30 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.5607 | 0.24 |
| αARCH | 0.0000 | 0.00 |
| βGARCH | 0.9956 | 2.41** |
| ν自由度 | 7.2978 | 0.06 |
0.996
持续性156天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.5607 | 0.24 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0000 | 0.00 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9956 | 2.41** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 7.2978 | 0.06 |
持续性:
0.996
半衰期:
156天
Calamos Autocallable Income ETF其他分析
ETFs的其他GAS-GARCH学生T分布模型分析