V-Lab
Calamos Autocallable Income ETF零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
11.55%
increased by 0.10%
1周
11.43%
decreased by 0.02%
1个月
11.41%
decreased by 0.04%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 23:14
参数估计
2025年6月25日 至 2026年9月11日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.0830 | 7.56*** |
| αARCH | 0.0180 | 0.33 |
| βGARCH | 0.0000 | 0.00 |
样条系数
K=1
| γ1 | 0.1286 | 0.70 |
0.018
持续性0天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.0830 | 7.56*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0180 | 0.33 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.0000 | 0.00 |
样条系数
K=1
| γ1 | 0.1286 | 0.70 |
持续性:
0.018
半衰期:
0天
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