V-Lab
WisdomTree 1-3 Year Laddered零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
1.48%
decreased by 0.04%
1周
1.43%
decreased by 0.09%
1个月
1.38%
decreased by 0.14%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 02:27
参数估计
2024年3月14日 至 2026年9月11日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 3个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.2814 | 8.00*** |
| αARCH | 0.0470 | 0.83 |
| βGARCH | 0.7454 | 2.48** |
样条系数
K=1
| γ1 | 0.0954 | 2.34** |
0.792
持续性3天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.2814 | 8.00*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0470 | 0.83 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7454 | 2.48** |
样条系数
K=1
| γ1 | 0.0954 | 2.34** |
持续性:
0.792
半衰期:
3天
WisdomTree 1-3 Year Laddered其他分析
ETFs的其他零斜率曲线-GARCH模型分析